Существует такое мнение, что многие дилинговые центры (ДЦ) так или иначе влияют на торговлю своих клиентов, подталкивая их к проигрышу. Одним из таких способов считается так называемый «сбор стопов». Суть этого явления заключается в том, что дилинговый центр видит ордера стоп-лосс своих клиентов, и если на уровне какой-либо цены стоит много стоп-лоссов, и текущая цена ходит неподалеку от этого уровня, то ДЦ может подкорректировать котировки так, чтобы вся эта партия стоп-лоссов успешно сработала, и все убытки трейдеров пошли бы в карман ДЦ. Такая вот примитивная логика, некоторые люди так думают, особенно те, кто заведомо уверен в том, что ДЦ и брокеры – это букмекерские конторы, скрытыми методами играющие против своих клиентов.
Когда передо мной стоял вопрос выбора дилингового центра для работы на Форекс, то я довольно глубоко прорабатывал критерии надежности брокеров, сравнивал разные мнения, разные условия торговли. Соответственно, на данный момент у меня есть свое мнение по поводу сбора стопов. Сбора стопов на уровне надежных дилинговых центров не существует
Как я это определил? Во-первых, стоит сказать о надежности ДЦ. К надежным ДЦ я отношу те компании, которые успешно работают на рынке Форекс не менее 5 лет и обладают хорошей репутацией. Это так называемый, первичный фильтр надежности.
Далее, допустим, мы выбираем какой-нибудь ДЦ, открываем там счет и начинаем торговать. Если поначалу мы сомневаемся в честности игры со стороны ДЦ, то мы можем параллельно открыть демо-счета в других надежных дилинговых центрах и сравнивать их котировки друг с другом. Как правило, расхождения в котировках не должны превышать плюс-минус 2 пункта. Когда я сравнивал котировки двух разных ДЦ, то я не наблюдал каких-либо различий, которые можно было отнести к нечестной игре, и которые могли бы привести к сбору стопов. Хотя слишком долго я не сравнивал, а так, периодически, и думаю что здесь никакого обмана нет.
Даже если вы увидите какие-то различия, то не спешите думать, что это подделка котировок. Некоторые различия в ценовых значения баров (свечей) на графиках могут быть вызваны следующими причинами: Серверное время брокеров различается. Например, один сервер работает по времени +1 GMT, а другой +2 GMT. Серверное время брокеров сбито на несколько минут (секунд). Т.е. например, на моих часах по московскому времени 12:00. На сервере 1-го брокера в это время 11:01, а на сервере 2-го брокера 10:02. Т.е. серверные часы могут немного спешить или отставать. Тогда если я буду сравнивать, скажем, 5-минутные свечи на графиках двух брокеров, то цены open, close, high, low могут незначительно отличаться ввиду этого смещения времени. Однако, в целом это не означает подделку котировок. Просто цены немного перераспределяются по свечам, у одного брокера в одну сторону, а у другого – в другую сторону. Округление котировок. У одних брокеров котировки 5-значные, а у других 4-значные. Соответственно, 4-значные котировки могут являться округлениями более точных значений.
|